Ohlc Daten Devisenmarkt

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Forex Markt Der Forex-Markt ist ein weltweiter OTC (over-the-counter) - Markt. Sie ist NICHT an Börsen gehandelt. Dies bedeutet, dass Handel bilaterale Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht verpflichtet sind, ihre Transaktionen mit einer zentralen Agentur registrieren. Aus diesem Grund kann es keine erschöpfende Transaktion oder Volumen Informationen über den Devisenmarkt (und so bieten wir keine Transaktionsdaten). Der Devisenmarkt ist jedoch stark durch die Veröffentlichung von Zitaten von Marktmachern gekennzeichnet, die diese Informationen an Organisationen weitergeben, die sie weltweit verbreiten. Diese BidAsk-Anführungszeichen repräsentieren den Zusammenhang dieser Marktentwicklung. Es ist üblich, den mittleren Preis zwischen Bid und Ask als einen vernünftigen Proxy für den Transaktionspreis zu betrachten. Da Zitate unverbindlich sind, muss das Auftreten von frivolen oder schlechten Anführungszeichen durch die Technologie der Filterung behandelt werden. Dieses Problem ist besonders akut bei der Verwendung von hochfrequenten Daten in Verbindung mit schwellenbasierten Indikatoren zur Entscheidungsfindung. Olsen Data ist als Lieferant von gefilterten Hochfrequenzdaten und als Anbieter von Technologie für die Echtzeit-Handhabung von hochfrequenten Daten über alle Instrumententypen bekannt. Intervalldaten Wie der Name schon sagt, beschreiben die Zeitstempel und Werte, die mit Ticks von Intervalldaten verbunden sind, ein Zeitintervall. (Dies ist konzeptuell verschieden von interpolierten Daten, wobei der Zeitstempel und die Werte einen Zeitpunkt beschreiben.) Unterstützte Intervallgrößen sind: 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten und täglich. Der mitgelieferte Zeitstempel stellt das Ende des Intervalls dar. Die mit dem Zeitstempel assoziierten Felder können ein beliebiges statistisches Konstrukt sein, das mit der Verteilungssequenz von qualifizierten Werten in dem Intervall verknüpft ist. Wenn nicht speziell angefordert, werden Intervalle, die Null-Zecken enthalten (d. h. Nullverteilungen von qualifizierten Werten), weggelassen. Häufig angeforderte Felder sind: Open: Der erste qualifizierte Wert der Datensequenz im Intervall High: Der maximal qualifizierte Wert im Intervall Low: Der minimal qualifizierte Wert im Intervall Close: Der letzte qualifizierte Wert im Intervall Bei Einschränkung auf diese vier Werden häufig Intervalldaten als OHLC-Daten bezeichnet. Im Rahmen der Standard-OHLC-Transaktionsdaten handelt es sich bei den qualifizierten Werten um die Transaktionspreise (Tx), und jedes Datum hat die Form: amp ltTime-stampgt amp ltOpenTxgt amp ltHighTxgt ampltCloseTxgt Im Kontext der Standard-OHLC-Quote-Daten ist eine geringe Komplexität vorhanden Haben wir zwei Sätze von qualifizierten Werten: die Angebotspreise und die Ask-Preise. In diesem Fall hat jedes Datum die folgende Form (wobei Mid Bid Ask2): ampltTime-stampgt ampltOpenMidgt ampltHighAskgt ampltCloseMidgt Einige andere Felder, die unterstützt werden können, sind: CloseLI: Verwenden eines linear interpolierten qualifizierten Wertes zum Zeitstempel des Intervalls (anstelle von Letzter qualifizierter Wert) OpenLI: Verwenden eines linear-interpolierten qualifizierten Wertes zum Zeitstempel des vorherigen Intervalls (anstelle des ersten qualifizierten Wertes) Count: Anzahl der Ticks im Intervall Open Zeitstempel: Meldung des Zeitstempels, wann der Open-Wert Im Zeitintervall aufgetreten Hoch Zeitstempel: Zeitstempel melden, wann der Hochwert im Intervall aufgetreten ist Niedrig Zeitstempel: Zeitstempel melden, wann der Niedrige Wert im Intervall aufgetreten ist Schließen Zeitstempel: Meldung des Zeitstempels von Wenn der Close-Wert in dem Intervall, das für ein gegebenes Intervall geöffnet ist, aufgetreten ist, dasselbe wie Close für das vorhergehende Intervall ist. Aus diesem Grund enthalten OHLC-Daten mit dieser Definition von Open und Close nur drei Felder und werden als Standard-HLC-Daten bezeichnet. Interpolierte Daten Interpolierte Daten sind regelmäßig beabstandete Tickdaten. Unterstützte Interpolationsintervalle sind: 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten und täglich. Im Gegensatz zu beschnittenen Daten, die den ursprünglichen Zeitstempel bewahren, interpolierte Daten Transformations-Tick-Daten, um eine stilisierte Reihe zu geeigneten Zeitstempeln mit festem Intervall zu liefern. Zwei Interpolationsalgorithmen werden unterstützt: Lineare Interpolation: Wenn ein gefiltertes Häkchen genau auf den regulären Zeitstempel fällt, wird es geliefert. Andernfalls werden die Werte der gefilterten Zecken, die den regulären Zeitstempel abdecken, verwendet, um eine lineare (Zeit-) Interpolation der Werte zu erzeugen. Wenn keine der Zeilen, die einen regulären Zeitstempel berühren, innerhalb einer Zeitperiode gleich dem Interpolationsintervall ist, wird dieser reguläre Zeitstempel als veraltet angesehen. Zurück Tick Extrapolation: Wenn es einen gefilterten Tick gibt, der genau auf den regulären Zeitstempel fällt, wird er geliefert. Andernfalls werden die Werte des nächsten vorherigen Häkchens zu dem regulären Zeitstempel zugeführt. Wenn der nächste vorhergehende Tick zu einem regulären Zeitstempel nicht innerhalb einer Zeitperiode gleich dem Interpolationsintervall ist, wird dieser reguläre Zeitstempel als veraltet betrachtet. Die Preisgestaltung basiert auf der Zählung der Anzahl nicht-abgestandener normaler Zecken. Dies garantiert, dass interpolierte Daten niemals teurer sein können als die Tick-Datenreihe, von der sie abgeleitet ist. Sofern nicht ausdrücklich verlangt, werden abgestandene regelmäßige Zecken nicht geliefert. Soweit nicht ausdrücklich verlangt, werden die Wochenenden nicht aktiv weggelassen, sondern implizit für die börsengehandelten Instrumente aufgrund der stillen Zeckenauslassung weggelassen. Ein Antrag auf eine aktive Weglassung von Wochenenden wird nur dann Auswirkungen haben, wenn: ein börsengehandeltes Instrument zur Auslieferung ohne Unterlassung von abgestandenen Zecken angefordert wird. Ein 24 x 7-Markt (z. B. OTC-Devisen) wird beantragt. Lineare Interpolation ist für das Studium der Marktmikrostruktur und des Indikators nützlich Forschung sollte es jedoch vermieden werden, Schwellenwerte zu optimieren oder Renditeerwartungen von Handelsalgorithmen auszuwerten, da es einen zukünftigen Datenpunkt verwendet, um auf dem regulären Zeitstempel einen künstlichen Preis zu erzeugen. Für letztere wären die vorherigen Tick-Extrapolations - oder beschnittenen Daten geeigneter. Olsen Data sammelt Tick-by-Tick-Finanzmarktdaten mithilfe ihrer proprietären Servertechnologie. Unsere Forex-Datenbank geht zurück auf 1986 andere Instrumente wurden schrittweise in den 1990er Jahren hinzugefügt, was zu einer Tick-by-Tick-Datenbank für Tausende von Instrumenten. Verschiedene Konsolidierungsdienste - wie Reuters, Knight Ridder und Telerate - wurden in der Vergangenheit verwendet. Derzeit sind unsere Hauptlieferanten GTIS und Tenfore. Die Daten werden mit Mikrosekundenzeitstempeln gesammelt, aber in der Regel mit Zeitstempeln mit einer Auflösung von einer Sekunde geliefert. Arten von Tick-Daten: Synchron-Bid und Ask OTC (over-the-counter) Zitate (typisch für 24-Stunden-Devisenmarkt) Asynchrone Bid und Ask-Anführungszeichen (typisch für börsengehandelte Instrumente Transaktion Preise mit oder ohne Volumen (typisch für Exchange - Gehandelte Instrumente) Indexstufen Zusätzliche Felder: Vier-Buchstaben-Institution-Code: Erhältlich mit OTC-Tickdaten (wie zB Forex-Spot) ab 1994. Wir unterstützen keine Zuordnungen der Codes zu Bank-Namen Nicht unbedingt den Quoter identifizieren Olsen-Filter-Glaubwürdigkeit: Eine Zahl von 0 bis 1, die die Qualität der einzelnen Zecken beschreibt. Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, die Filter Stringenz angewendet auf die Betreff-Daten. Eine Reihe von großen Währungspaare - vor allem gegen USD - bis zum Jahr 1998 in dem sehr populären HFDF93-Datenformat, das eine detaillierte Kartierung der Angebote an die zitierende Institution zur Verfügung stellt. Beschnittene Daten Der Zweck beschnittener Daten besteht darin, die Häufigkeit der Tickdaten an Ihr Budget anzupassen. Interval Pruning ist eine beliebte Wahl. Diese Beschneidungsmethode liefert das erste Häkchen in jedem Intervall anstelle aller Zecken. 1-, 2-, 5- und 10-Sekunden-Schnitt ist verfügbar. Jedes Häkchen wird mit dem tatsächlichen Zeitstempel geliefert. Wir unterstützen auch Stochastisches Pruning. In diesem Fall wird die Sequenz der Zecken gleichmäßig beschnitten, um eine Zielanzahl von Zecken in einem Monat zu erhalten. Stochastische Beschneidung bewahrt relative Tickdichteschwankungen durch Tag und Monat. Lizenzerneuerung und Stornierung